О торговом роботе судят по его цифрам, а не по общей прибыли. Вот 7 метрик, которые действительно важны: что означает каждая из них и с какого порога ваш советник становится опасным.

1. Максимальная просадка — метрика выживания

Просадка — это худшее падение вашей эквити от пика. Именно этот показатель определяет, выживете ли вы.

  • ✅ Здоровый уровень: < 10 %
  • ⚠️ Требует внимания: 10–20 %
  • ❌ Опасно: > 20 %

Важно: просадка по закрытым сделкам — это нижняя граница. Плавающая просадка (открытые убыточные позиции) может быть значительно хуже.

2. Profit Factor — зарабатывает ли он больше, чем теряет?

Profit Factor = валовая прибыль ÷ валовой убыток.

  • ✅ Солидно: > 1,6
  • ⚠️ На грани: 1,2–1,6
  • ❌ Убыточно: < 1

PF выше 5 — не хороший знак: обычно это слишком короткая или переоптимизированная история.

3. Recovery Factor — держит ли он удар?

Recovery = чистая прибыль ÷ максимальная просадка. Показывает способность восстанавливаться после падения.

  • ✅ Хорошо: > 2 · ⚠️ Средне: 1–2 · ❌ Слабо: < 1

4. Win Rate — ловушка, если читать его отдельно

Доля прибыльных сделок. Высокий win rate ничего не гарантирует: робот с 90 % успешных сделок способен обнулить счёт, если его редкие убытки огромны (мартингейл). Читать всегда вместе с payoff.

5. Payoff (средняя прибыль / средний убыток) — асимметрия

Payoff = средняя прибыль ÷ средний убыток.

  • Payoff < 0,5 в сочетании с высоким win rate = хрупкая модель: результат держится на доле выигрышей, которая рушится при первом же изменении рынка.

6. Шарп / стабильность — качество доходности

Коэффициент Шарпа измеряет доходность с поправкой на риск (стабильность). Чем он выше, тем более регулярна прибыль, а не получена благодаря нескольким удачным сделкам.

  • ✅ Хорошо: > 1 · ⚠️ Приемлемо: 0,5–1 · ❌ Хаотично: < 0,5

7. Выявление мартингейла (MSR) — риск разорения

Если робот увеличивает объём после каждого убытка, это мартингейл. Его измеряют через MSR (Martingale Safety Ratio — сколько ступеней убытка выдержит ваш капитал).

  • MSR > 10: приемлемый запас · MSR < 5: разорение вероятно при плохой серии.

Мартингейл — причина слитых счетов номер один. Робот может месяцами показывать ровную прибыль, а затем потерять всё за один день.

Ловушка: эти 7 цифр читаются вместе

Ни одна метрика по отдельности не достаточна. Win rate 88 % внушает доверие… пока вы не увидите payoff 0,2 и мартингейл. Настоящий риск раскрывает именно сочетание показателей.

Рассчитайте их все за 60 секунд

Вместо того чтобы считать всё вручную, импортируйте свой отчёт MT4/MT5: Judgebot рассчитывает эти 12+ метрик, выявляет мартингейл и выставляет оценку A/B/C/D — бесплатно.

👉 Проверьте своего советника бесплатно.

Коротко

Смотрите на просадку + profit factor + recovery для оценки выживаемости, на win rate + payoff вместе — чтобы заметить хрупкость, на Шарп — для оценки стабильности, и избегайте мартингейла.