Um robô de trading se julga pelos seus números — não pelo lucro total. Aqui estão as 7 métricas que realmente importam, o que cada uma significa e o limite a partir do qual o seu EA se torna perigoso.

1. Drawdown máximo — a métrica de sobrevivência

O drawdown é a pior queda do seu capital desde um topo. É o número que determina se você sobrevive.

  • ✅ Saudável: < 10%
  • ⚠️ Sob observação: 10–20%
  • ❌ Perigoso: > 20%

Atenção: o drawdown sobre operações encerradas é um piso. O drawdown flutuante (posições abertas em prejuízo) pode ser bem pior.

2. Profit Factor — ele ganha mais do que perde?

Profit Factor = ganhos brutos ÷ perdas brutas.

  • ✅ Sólido: > 1,6
  • ⚠️ No limite: 1,2–1,6
  • ❌ Perdedor: < 1

Um PF de 5 ou mais não é um bom sinal: costuma indicar um histórico curto demais ou superotimizado.

3. Recovery Factor — ele aguenta os golpes?

Recovery = lucro líquido ÷ drawdown máximo. Mede a capacidade de se recuperar de uma queda.

  • ✅ Bom: > 2 · ⚠️ Médio: 1–2 · ❌ Fraco: < 1

4. Win Rate — uma armadilha se lido sozinho

É a taxa de operações vencedoras. Um win rate elevado não é garantia de nada: um robô com 90% de acerto pode arruinar uma conta se as raras perdas forem enormes (martingale). Deve ser sempre lido junto com o payoff.

5. Payoff (ganho médio / perda média) — a assimetria

Payoff = ganho médio ÷ perda média.

  • Um payoff < 0,5 somado a um win rate elevado = modelo frágil: o desempenho se apoia na taxa de acerto, que se desgasta à menor mudança de mercado.

6. Sharpe / regularidade — a qualidade do retorno

O índice de Sharpe mede o retorno ajustado ao risco (a regularidade). Quanto mais alto, mais os ganhos são regulares em vez de fruto de alguns golpes de sorte.

  • ✅ Bom: > 1 · ⚠️ Aceitável: 0,5–1 · ❌ Errático: < 0,5

7. Detecção de martingale (MSR) — o risco de ruína

Se o robô aumenta o tamanho da posição após cada perda, trata-se de uma martingale. Ela é medida pelo MSR (Martingale Safety Ratio = quantos níveis de perda o seu capital consegue absorver).

  • MSR > 10: margem aceitável · MSR < 5: ruína provável em uma sequência ruim.

A martingale é a causa número um de contas estouradas. Um robô pode exibir meses de ganhos regulares e depois perder tudo em um único dia.

A armadilha: esses 7 números se leem em conjunto

Nenhuma métrica isolada basta. Um win rate de 88% tranquiliza… até se ver um payoff de 0,2 e uma martingale. É a combinação que revela o risco real.

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Em resumo

Olhe drawdown + profit factor + recovery para a sobrevivência, win rate + payoff em conjunto para identificar fragilidade, Sharpe para a regularidade, e fuja da martingale.