Un robot de trading se juzga por sus cifras, no por su beneficio total. Estas son las 7 métricas que cuentan de verdad, lo que significa cada una y el umbral a partir del cual su EA se vuelve peligroso.
1. Drawdown máximo — la métrica de supervivencia
El drawdown es la peor caída de su equity desde un máximo. Es la cifra que determina si usted sobrevive.
- ✅ Sano: < 10 %
- ⚠️ A vigilar: 10–20 %
- ❌ Peligroso: > 20 %
Atención: el drawdown sobre operaciones cerradas es un suelo. El drawdown flotante (posiciones abiertas en pérdida) puede ser mucho peor.
2. Profit Factor — ¿gana más de lo que pierde?
Profit Factor = ganancias brutas ÷ pérdidas brutas.
- ✅ Sólido: > 1,6
- ⚠️ Al límite: 1,2–1,6
- ❌ Perdedor: < 1
Un PF de 5 o más no es buena señal: suele indicar un historial demasiado corto o sobreoptimizado.
3. Recovery Factor — ¿aguanta los golpes?
Recovery = beneficio neto ÷ drawdown máximo. Mide la capacidad de recuperarse de una caída.
- ✅ Bueno: > 2 · ⚠️ Medio: 1–2 · ❌ Débil: < 1
4. Win Rate — una trampa si se lee en solitario
El porcentaje de operaciones ganadoras. Un win rate elevado no es ninguna garantía: un robot con un 90 % de acierto puede arruinar una cuenta si sus escasas pérdidas son enormes (martingala). Léalo siempre junto con el payoff.
5. Payoff (ganancia media / pérdida media) — la asimetría
Payoff = ganancia media ÷ pérdida media.
- Un payoff < 0,5 junto a un win rate elevado = modelo frágil: el rendimiento descansa sobre el porcentaje de acierto, que se erosiona ante el menor cambio de mercado.
6. Sharpe / regularidad — la calidad del rendimiento
El ratio de Sharpe mide el rendimiento ajustado al riesgo (la regularidad). Cuanto más alto, más constantes son las ganancias, en lugar de deberse a unos pocos golpes de suerte.
- ✅ Bueno: > 1 · ⚠️ Correcto: 0,5–1 · ❌ Errático: < 0,5
7. Detección de martingala (MSR) — el riesgo de ruina
Si el robot aumenta el tamaño después de cada pérdida, se trata de una martingala. Se mide mediante el MSR (Martingale Safety Ratio = cuántos niveles de pérdida puede absorber su capital).
- MSR > 10: margen correcto · MSR < 5: ruina probable ante una mala racha.
La martingala es la causa número uno de cuentas reventadas. Un robot puede mostrar meses de ganancias regulares y luego perderlo todo en un solo día.
La trampa: estas 7 cifras se leen en conjunto
Ninguna métrica basta por sí sola. Un win rate del 88 % tranquiliza… hasta que se ve un payoff de 0,2 y una martingala. Es la combinación la que revela el riesgo real.
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En resumen
Mire drawdown + profit factor + recovery para la supervivencia, win rate + payoff juntos para detectar la fragilidad, Sharpe para la regularidad, y huya de la martingala.