Un robot di trading si giudica dai suoi numeri — non dal profitto totale. Ecco le 7 metriche che contano davvero, cosa significa ciascuna e la soglia oltre la quale il tuo EA diventa pericoloso.

1. Drawdown massimo — la metrica di sopravvivenza

Il drawdown è la peggiore discesa della tua equity da un massimo. È il numero che determina se sopravvivi.

  • ✅ Sano: < 10 %
  • ⚠️ Da monitorare: 10–20 %
  • ❌ Pericoloso: > 20 %

Attenzione: il drawdown calcolato sulle operazioni chiuse è un valore minimo. Il drawdown flottante (posizioni aperte in perdita) può essere molto peggiore.

2. Profit Factor — guadagna più di quanto perde?

Profit Factor = profitti lordi ÷ perdite lorde.

  • ✅ Solido: > 1,6
  • ⚠️ Al limite: 1,2–1,6
  • ❌ In perdita: < 1

Un PF di 5 o più non è un buon segno: spesso indica uno storico troppo breve o sovraottimizzato.

3. Recovery Factor — regge i colpi?

Recovery = profitto netto ÷ drawdown massimo. Misura la capacità di riprendersi da una discesa.

  • ✅ Buono: > 2 · ⚠️ Medio: 1–2 · ❌ Debole: < 1

4. Win Rate — una trappola se letto da solo

La percentuale di operazioni vincenti. Un win rate elevato non è una garanzia: un robot con il 90 % di successo può distruggere un conto se le sue rare perdite sono enormi (martingala). Va sempre letto insieme al payoff.

5. Payoff (guadagno medio / perdita media) — l'asimmetria

Payoff = guadagno medio ÷ perdita media.

  • Un payoff < 0,5 unito a un win rate elevato indica un modello fragile: la performance dipende dalla percentuale di successo, che si erode al minimo cambiamento di mercato.

6. Sharpe / regolarità — la qualità del rendimento

L'indice di Sharpe misura il rendimento corretto per il rischio (la regolarità). Più è alto, più i guadagni sono costanti anziché frutto di qualche colpo di fortuna.

  • ✅ Buono: > 1 · ⚠️ Discreto: 0,5–1 · ❌ Erratico: < 0,5

7. Rilevamento della martingala (MSR) — il rischio di rovina

Se il robot aumenta la dimensione dopo ogni perdita, è una martingala. Si misura tramite l'MSR (Martingale Safety Ratio = quanti livelli di perdita il tuo capitale è in grado di assorbire).

  • MSR > 10: margine accettabile · MSR < 5: rovina probabile in una serie sfavorevole.

La martingala è la causa numero uno di conti bruciati. Un robot può mostrare mesi di guadagni regolari e poi perdere tutto in una giornata.

La trappola: questi 7 numeri si leggono insieme

Nessuna metrica basta da sola. Un win rate dell'88 % rassicura… finché non si vede un payoff di 0,2 e una martingala. È la combinazione che rivela il rischio reale.

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In sintesi

Guarda drawdown + profit factor + recovery per la sopravvivenza, win rate + payoff insieme per individuare la fragilità, Sharpe per la regolarità, ed evita la martingala.