Un robot de trading se juge sur ses chiffres — pas sur son profit total. Voici les 7 métriques qui comptent vraiment, ce que chacune signifie, et le seuil au-delà duquel votre EA devient dangereux.
1. Drawdown maximum — la métrique de survie
Le drawdown est la pire chute de votre équité depuis un sommet. C'est le chiffre qui détermine si vous survivez.
- ✅ Sain : < 10 %
- ⚠️ À surveiller : 10–20 %
- ❌ Dangereux : > 20 %
Attention : le drawdown sur les trades clôturés est un plancher. Le drawdown flottant (positions ouvertes en perte) peut être bien pire.
2. Profit Factor — gagne-t-il plus qu'il ne perd ?
Profit Factor = gains bruts ÷ pertes brutes.
- ✅ Solide : > 1,6
- ⚠️ Limite : 1,2–1,6
- ❌ Perdant : < 1
Un PF de 5+ n'est pas un bon signe : c'est souvent un historique trop court ou sur-optimisé.
3. Recovery Factor — encaisse-t-il les coups ?
Recovery = profit net ÷ drawdown max. Il mesure la capacité à se remettre d'une chute.
- ✅ Bon : > 2 · ⚠️ Moyen : 1–2 · ❌ Faible : < 1
4. Win Rate — un piège si on le lit seul
Le taux de trades gagnants. Un win rate élevé n'est pas une garantie : un robot à 90 % de réussite peut ruiner un compte si ses rares pertes sont énormes (martingale). À toujours lire avec le payoff.
5. Payoff (gain moyen / perte moyenne) — l'asymétrie
Payoff = gain moyen ÷ perte moyenne.
- Un payoff < 0,5 + un win rate élevé = modèle fragile : la perf repose sur le taux de réussite, qui s'érode au moindre changement de marché.
6. Sharpe / régularité — la qualité du rendement
Le ratio de Sharpe mesure le rendement ajusté du risque (la régularité). Plus il est haut, plus les gains sont réguliers plutôt que dus à quelques coups de chance.
- ✅ Bon : > 1 · ⚠️ Correct : 0,5–1 · ❌ Erratique : < 0,5
7. Détection de martingale (MSR) — le risque de ruine
Si le robot augmente la taille après chaque perte, c'est une martingale. On la mesure via le MSR (Martingale Safety Ratio = combien de paliers de pertes votre capital peut absorber).
- MSR > 10 : marge correcte · MSR < 5 : ruine probable sur une mauvaise série.
La martingale est la cause n°1 de comptes explosés. Un robot peut afficher des mois de gains réguliers puis tout perdre en une journée.
Le piège : ces 7 chiffres se lisent ensemble
Aucune métrique seule ne suffit. Un win rate de 88 % rassure… jusqu'à ce qu'on voie un payoff de 0,2 et une martingale. C'est la combinaison qui révèle le vrai risque.
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En résumé
Regardez drawdown + profit factor + recovery pour la survie, win rate + payoff ensemble pour repérer la fragilité, Sharpe pour la régularité, et fuyez la martingale.